Prometheus Terminal
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Marchés en un coup d'œil
variation depuis 1 mois — cliquez pour la ficheÉtat du marché
Variation du jour — principales capitalisations
taille = capitalisation · couleur = variation 1 j · clic = fiche sociétéTop 10 pondérations — contribution YTD
Allocation sectorielle de l'univers
🌐 Ce qui s'est passé dans le monde — 24 heures
🗺️ État des places mondiales
Le décompte descend en direct dans le navigateur — il n'interroge pas le serveur chaque seconde. Les places sans horaires exploitables (crypto, gré à gré) n'ont pas de décompte : elles ne ferment pas.
📈 Plus fortes hausses
📉 Plus fortes baisses
séance en cours🏛️ Composition en capitalisation des grands indices
💰 Dividendes à venir
Stress or / pétrole (5 ans)
Dernières actualités
📰 Actualités classées par impact
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Profil & chiffres clés
Profil de l'entreprise
Chiffres clés
Notation & scores propriétaires
Prix & PT Value — bandes de valorisation & projection 5 ans
PT Score — historique
Blocs du score (dernier calcul)
Synthèse valorisation
Screener
Forex — FX Score & PPP Value
Cours & FX Value (PPP) — projection
FX Score — historique
Blocs du FX Score
Confrontation macro (dernières publications)
Crypto — CX Score (tendance, momentum, risque, Mayer)
Cours & MM200 (CX Value)
CX Score — historique
Blocs du CX Score
Marchés
Or & Pétrole — signaux opérationnels
Cours
Statistiques
Contexte macro & économique — séries liées à cet actif (10 ans)
Actualités liées
Indicateurs fondamentaux de Warren Buffett
L'indicateur Buffett rapporte la taille du marché actions à l'économie réelle (capitalisation / PIB). Faute de capitalisation totale Wilshire 5000 en base, on utilise un proxy honnête : S&P 500 / PIB nominal US, normalisé sur sa moyenne historique (100 = moyenne). Au-dessus de ~130 : marché historiquement cher par rapport à l'économie ; en-dessous de ~80 : bon point d'entrée selon Buffett.
Indicateurs de bulle
Quatre lectures indépendantes de l'excès : écart à la tendance log (régression log-linéaire de long terme — une bulle s'écarte durablement de +2σ), distance à la MM200 (surchauffe technique), RSI mensuel (élan extrême > 80), VIX (la complaisance < 12 précède souvent les corrections). Aucun indicateur seul ne suffit — c'est la convergence qui compte.
🤖 Gestion des algorithmes de trading
Connectez un compte broker, déployez une stratégie d'Olympe, suivez le capital en temps réel et gardez la main : arrêt immédiat depuis l'interface ou à distance via Telegram, avec notification à chaque transaction.
Sécurité : le coupe-circuit est vérifié avant chaque ordre — une fois armé, aucun nouvel ordre ne part, même si le connecteur tourne sur une autre machine. Les identifiants broker restent en base et ne transitent jamais par le code ni les journaux.
📡 Comptes papier en direct
Chaque stratégie d'Olympe dispose d'un compte simulé de 100 000 $ qui suit son livre cible aux prix du marché en direct : TWS (socket local 7497) en premier, FMP en repli, dernière clôture connue en dernier ressort. La source de chaque prix est affichée — le compte papier TWS branché ici n'a pas d'abonnement actions NASDAQ, prétendre le contraire serait faux. Un coût de transaction de 5 points de base est prélevé à chaque mouvement : sans lui la courbe serait flatteuse et fausse. Aucun ordre réel n'est transmis — la connexion TWS est ouverte en lecture seule.
📜 Historique des positions en direct
Chronologie unifiée de tous les comptes papier : ordres, entrées, sorties. Séparés en trois tableaux, il était impossible de répondre à « qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? » sans les recouper à la main.
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Évolution du capital
capital réévalué à chaque tick · drawdown en basMétriques économétriques du compte par période
Le pas de calcul est ramené au dernier capital de chaque journée avant toute statistique : annualiser une volatilité mesurée sur des pas de quinze minutes la gonflerait mécaniquement. En dessous de cinq journées, les champs de risque restent vides — un Sharpe sur trois points n'est pas un Sharpe.
Positions ouvertes
Historique détaillé des positions fermées
Journal des ordres
chaque mouvement, son prix, sa source et son coûtJournal d'activité
Comptes connectés
Nouveau déploiement
Nouveau compte broker
🔔 Notifications & contrôle à distance (Telegram)
Commandes du bot : /stop arme
le coupe-circuit, /status renvoie les métriques, /positions liste les
positions ouvertes.
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Capital & drawdown
Positions ouvertes
Actifs surveillés par l'algo
Historique des positions
Journal d'activité
🌍 Macroéconomie mondiale
Calendrier économique mondial et indicateurs officiels, rangés par pays puis par catégorie (taux, inflation, croissance, emploi, confiance, logement, commerce, budget). La surprise est l'écart entre la donnée publiée et le consensus — c'est elle qui fait bouger les marchés, pas le niveau.
Courbe des taux américaine
Pays couverts — cliquer pour le détail
Filtres des publications
Cliquez sur une publication pour ouvrir la page dédiée de l'indicateur : historique, publié vs consensus, statistiques de surprise.
Dernières publications marquantes
Prochaines publications à surveiller
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À quoi sert cet indicateur ?
🗓 Prochaines publications (valeurs futures)
📰 Actualité liée
Publié vs consensus — historique (valeurs passées)
Historique détaillé des publications
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🗓 Calendrier à venir
45 prochains jours📰 Actualité du pays
🛰 Système — fraîcheur des données (gardien 24/7)
Data — données brutes
Indicateurs
Sélectionnez un indicateur
🖥 Desk — surveillance permanente de l'univers
⚙ Méthode de calcul — en direct
Distribution des scores de l'univers
Composition du score Desk
Meilleures opportunités
cliquer une ligne → décomposition complète + projectionÀ éviter
cliquer une ligne → décomposition complèteCarte mondiale — enjeux géoéconomiques
Détail
Sources & fraîcheur des données
💱 Devises & taux — comparateur et banques centrales
Force relative des devises, performance multi-horizons et corrélations — calculées sur notre OHLCV forex maison. Aucune source externe.
💪 Force relative des devises
🏛 Banques centrales
Performance des paires majeures
Matrice de corrélation (120 j, rendements quotidiens)
News — flux temps réel
Les nouvelles sont classées par criticité (mots-clés systémiques : banques centrales, géopolitique, défauts…) et par sentiment.
📺 Chaînes finance en direct
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Positions
Évolution du capital vs indices
Performance annuelle vs S&P 500
Performance mensuelle
Détail annuel
Exposition sectorielle
Exposition géographique
Olympe — portefeuilles modèles
Allocations systématiques selon l'objectif et le profil de risque, plus l'algorithme cross-asset ARIADNE. Cliquez sur un portefeuille pour sa page dédiée : stratégie détaillée, backtest paramétrable, stress tests et métriques économétriques.
Mes portefeuilles enregistrés
🎯 Stratégie sur mesure
Huit questions, puis un mandat de gestion : allocation, backtest sur données réelles et lettre d'explication. Le portefeuille est construit à partir des stratégies Olympe déjà backtestées — aucune n'est refaite pour l'occasion, et leurs métriques sont reprises telles quelles, y compris mauvaises.
Lettre de gestion
Courbe de capital du mandat
Allocation
Performance par année
Stratégies écartées, et pourquoi
Ce qui n'a pas été retenu compte autant que ce qui l'a été : chaque exclusion porte son motif.
Créer un portefeuille personnalisé
Définissez les conditions d'entrée : les actions du screener Prometheus qui les satisfont TOUTES forment le panier (équipondéré, rebalancé implicitement). Avertissement honnête : la sélection repose sur les fondamentaux actuels — le backtest montre le comportement historique de ce panier, il contient donc un biais rétrospectif, comme tout screener.
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Validation institutionnelle
📡 Live — compte papier de la stratégie
Paramètres du backtest
Courbe de capital
Rendements annuels vs référence
Stress tests — crises historiques
Métriques économétriques (quant)
Composition actuelle
Métriques par année
🔥 Stress tests historiques
🎲 Simulations aléatoires (Monte Carlo)
Journal des positions (entrées / sorties)
🕸 ARIADNE — Indicateur de fragilité systémique par réseaux dynamiques
« Tout est lié, tout est une réaction en chaîne. » Le marché est traité comme un réseau adaptatif de ~100 actifs (actions, taux, crédit, FX, matières, vol) dont la topologie se déforme autour du stress : les corrélations convergent, la diversité spectrale s'effondre, des hubs de contagion apparaissent. ARIADNE mesure cette déformation en continu et de façon 100 % causale — c'est un instrument de gestion du risque de niveau institutionnel, pas une boule de cristal.
Comment un professionnel l'utilise
Z-score causal combinant six métriques de réseau, orienté « + = fragilité ».
• < 0 : réseau diversifié, la diversification fonctionne — budget de risque normal.
• 0 à +1,3 : compression des corrélations — réduire progressivement le levier, vérifier les couvertures.
• > +1,3 (seuil crise) : régime systémique — la diversification classique échoue (tout corrèle à 1) ; c'est la zone où les books « diversifiés » perdent le plus.
• La dérivée 4 sem. (transition) compte davantage que le niveau : une montée rapide depuis un niveau bas est le signal le plus actionnable.
• Corrélation moyenne : la mesure la plus robuste — au-dessus de ~35 %, le bêta domine tout choix de titres.
• Mode de marché (λ₁) : part de variance du 1ᵉʳ facteur (Absorption Ratio de Kritzman-Li) — proportion du marché qui bouge d'un seul bloc.
• Entropie spectrale : diversité des sources de risque ; s'effondre quand le marché devient mono-factoriel.
• Hubs : concentration de la connectivité — des hubs marqués = canaux de contagion.
3. Régime macro (HMM) : contexte fondamental (croissance/reflation/stagflation/récession/déflation) estimé en walk-forward — sert à conditionner l'allocation, pas à timer le marché.
Limites (honnêteté) : l'indice est largement coïncident au stress — il excelle à confirmer qu'un choc est systémique (vs idiosyncratique) et à cadrer le de-risking, mais il ne prédit pas le jour du retournement. Le backtest de l'algorithme ARIADNE qui exploite cet indicateur est dans Olympe.
Recommandations d'allocation
Dérivées des poids réels de l'algorithme ARIADNE (variation sur 5 semaines) conditionnés par le régime macro et l'indice de crise — c'est exactement ce que le backtest exécute, pas une opinion.
Indice de crise topologique — z-score causal, seuil crise +1,3 ; les pics correspondent aux crises systémiques (2008, 2010, 2020…)
Validation honnête — l'indice est-il en avance ?
Event study — franchissement du seuil 1.0 vs pic de marché
Régimes : rendement S&P du mois suivant
Métriques de topologie
Chronologie des régimes macro — HMM walk-forward
Justes valeurs FX ARIADNE — équilibre BEER : ancre lente + carry réel + valorisation + régime
L'IC hors échantillon des signaux directionnels FX est proche de zéro — le forex reste très difficile à prévoir directionnellement. La valeur ajoutée est une juste valeur d'équilibre (écart exploitable en mean-reversion), pas une promesse de rendement.
🔮 PYTHIE — Oracle macro par réseau neuronal (logique ARIADNE : tout est lié)
PYTHIE apprend, sur 26 pays et ~1300 canaux d'indicateurs, la part prévisible de la surprise = écart entre la donnée publiée et le consensus des analystes. Le réseau exploite les interconnexions entre pays et thèmes (l'inflation EU récente informe l'inflation EM, le sentiment asiatique informe la croissance mondiale…). Objectif : battre le consensus — benchmark réputé quasi-imbattable.
Lecture honnête
Skill par thème — réduction de RMSE vs consensus
PYTHIE bat le consensus surtout sur les enquêtes molles (sentiment), l'emploi et les taux, où les économistes actualisent lentement leurs prévisions. Peu ou pas d'edge sur la croissance et le logement.
Comparaison des modèles — transparence totale
Le MLP (réseau neuronal) est fortement régularisé : sur un signal aussi ténu, un réseau flexible apprend le bruit. Le gradient boosting offre le meilleur compromis skill/direction.
Réseau d'interconnexions macro apprises — quelle surprise récente (thème @ région) prédit la surprise d'un thème cible
Dernières prédictions vérifiées — PYTHIE vs consensus vs réalisé (hors échantillon)
Canaux où PYTHIE bat le plus le consensus
Canaux où PYTHIE échoue — honnêteté
🌡 THERMO — Thermodynamique des marchés
Le marché comme système physique (éconophysique) : température = énergie cinétique (variance des rendements), entropie = désordre de la distribution, pression = volume × amplitude. Le système traverse des phases comme la matière : Solide (froid, tendance ordonnée) → Liquide → Gaz (chaud, chaotique) → Plasma (crise). La machine thermique module l'exposition selon la température (volatility-management, Moreira-Muir 2017) — dans Olympe.
Température & entropie — fond coloré = phase de la matière
Machine thermique vs buy & hold
Le volatility-management améliore le Sharpe et surtout réduit fortement le drawdown ; le gain de Sharpe reste modeste sur un mono-indice (l'objectif > 1 est tenu par les portefeuilles actions factoriels, pas ici).
Exposition recommandée & lecture
🗳 SYNTHÈSE — Le conseil des indicateurs
Tous les indicateurs Prometheus se réunissent en conseil : chacun vote risk-on / neutre / risk-off. Le consensus pondéré décide de l'exposition actions. Un algo de trading exploite ce consensus — dans Olympe (« Conseil (Synthèse) »).
Vote du conseil
Consensus historique & S&P 500 — vert = risk-on, rouge = risk-off
Backtest du conseil vs buy & hold
Le vote agrège des signaux complémentaires : il réduit fortement le drawdown en coupant l'exposition quand plusieurs indicateurs passent risk-off. Le gain de Sharpe est réel mais modeste (timing d'indice unique).
🏛 CHRONOS — DSGE non-linéaire estimé par ABC
Un petit modèle néo-keynésien (courbe IS, courbe de Phillips, règle de Taylor) rendu non-linéaire par la borne zéro des taux (ZLB) est estimé par Approximate Bayesian Computation (ABC-SMC, inférence sans vraisemblance — Beaumont 2002, An-Schorfheide 2007, Grazzini-Richiardi-Tsionas 2017) sur l'inflation, la croissance et le taux directeur US. Le modèle sert d'extracteur d'état macro cohérent : output gap, orientation monétaire, chocs demande/offre. Une règle continue en déduit l'allocation actions/obligations/cash — dans Olympe (« CHRONOS »).
Honnêteté (thèse assumée d'avance) : un DSGE au 1er ordre est en équivalence-certitude → primes de risque nulles → il ne crée pas d'alpha. Son apport est la compréhension et la gestion du risque cyclique/duration. Attendu : Sharpe indistinguable d'un 60/40, avec une réduction de drawdown modeste. Tout Sharpe > 0,6 serait une alerte look-ahead, pas un succès.
État structurel actuel
Paramètres structurels estimés (ABC) & diagnostic d'identification
Moyenne postérieure. La contraction mesure combien la donnée a resserré le prior (0 = non identifié). Conforme à Canova-Sala (2009), plusieurs paramètres sont mal identifiés — la décomposition demande/offre est donc peu fiable et n'est pas exploitée dans le signal, qui repose sur le gap et l'orientation monétaire (mieux identifiés).
Output gap & orientation monétaire (état filtré causal)
Backtest OOS 2000-2026 — CHRONOS vs 60/40 vs buy & hold — params estimés ≤ 1999 (out-of-sample strict)
Ajustement du modèle — statistiques observées vs simulées
L'ABC ajuste des statistiques-résumé fixées a priori (moyennes, écarts-types, autocorrélations, corrélations croisées, part du temps à la ZLB).
🔎 FORENSIC — détection d'anomalies comptables
Six modèles publiés, appliqués aux états financiers point-in-time (lus à leur date de dépôt, jamais rétroactivement) de toutes les sociétés de la base : Beneish M-Score, Dechow-Ge-Larson-Sloan F-Score, Altman Z, Piotroski F, accruals de Sloan et conversion en cash. Chaque société est comparée à son secteur, sur le même exercice. Aucun de ces modèles ne détecte une fraude : ils détectent un écart. Beneish signale lui-même ~17,5 % de sociétés parfaitement saines. Le score sert à décider quel rapport annuel lire en premier, pas à accuser.
Taux de déclenchement par modèle
dernier exercice publié de chaque sociétéLes 7 magnifiques — test de la thèse du financement circulaire
Score composite moyen par secteur
Distribution du score composite
Classement — comptabilités les plus atypiques
Alertes les plus graves, toutes sociétés
Historique des modèles
Décomposition du dernier exercice
Indicateurs — laboratoire quantitatif
Catalogue des algorithmes propriétaires. Chaque module sera activé au fur et à mesure de son implémentation.
Crible d'admission — ce qui a été essayé, et ce qui a été mesuré
Tout candidat passé au crible laisse une trace, retenu ou non. Un capteur retenu parmi quatorze essais ne vaut pas un capteur retenu parmi un : le nombre d'essais est le coût de multiplicité, et toute performance publiée doit en être corrigée.